Обменный курс до инфляции

Простая модель инфляции была построена на основе Векторной авторегрессии для анализа реакции внутренних цен на сырьевые товары на валютные курсы, глобальный ценовой тренд и ряд макроэкономических переменных. В исследовании была предпринята попытка определить, в какой степени значения обменного курса способствуют инфляции, и, как следствие, проверить приемлемость теоретического аргумента для полного прохождения обменного курса с использованием нигерийских данных. Было подтверждено, что серии были интегрированы первого порядка, когда для проверки порядка интеграции был применен тест Augmented Dickey Fuller. С помощью процедуры коинтеграции Йохансена было также установлено, что между переменными существует долгосрочное равновесное соотношение. Результаты модели коррекции векторных ошибок подтвердили реакцию инфляции на обменный курс в Нигерии. Также было установлено, что инфляция реагирует на глобальный тренд цен и на эти переменные, отличные от открытости. Книга переведена при помощи искусственного интеллекта.