Анализ рисков в современных финансах

В связи с возрастающей сложностью реального мира в последние годы возросла важность анализа рисков. Развитие анализа рисков также выиграло от развития современных финансов. Основное внимание в процессе принятия финансовых решений уделяется взаимосвязи между доходностью и риском, связанным с любой инвестицией. В этой монографии прослеживается использование вероятности и статистики для обеспечения подходящей базы для анализа риска и обсуждаются различные модели, которые используются при анализе риска в современных финансах. Обсуждаемые модели включают в себя модели опционного ценообразования, модели VaR, модели кредитного риска и имитационные модели. Дискуссия завершается кратким изложением ограничений моделей, роли финансовых инноваций и последних событий в современных финансах - теории сожаления, поведенческих финансов, интеллектуальных финансов, теории KuU и стратегического принятия риска.Для перевода этой книги был использован искусственный интеллект.