Что думают наши авторы о нас?

"Особые слова искренней благодарности адресую Индре Бондаренко и Катерине Нечипуренко за замечательную работу: профессионализм, оперативность и внимание к автору." С уважением, доктор филологических наук, профессор РУДН (Москва) Чеснокова Ольга Станиславовна

Подписывайтесь на нашу рассылку

Эффективные математические методы вычисления цен  опционов

Эффективные математические методы вычисления цен опционов

Модели, допускающие скачки

Palmarium Academic Publishing ( 15.08.2012 )

€ 79,00

Купить в магазине MoreBooks!

Одной из приоритетных задач финансовой математики является вычисление безарбитражных цен опционов. Опцион представляет собой контракт, который в обмен на премию (цену опциона) даёт право его владельцу при осуществлении определённых условий продать или купить некоторый финансовый актив по фиксированной цене. С точки зрения банковской практики для принятия оперативных решений широко востребованы быстрые алгоритмы ценообразования производных финансовых инструментов. Наиболее адекватные модели финансового рынка – это процессы Леви, которые позволяют моделировать скачки в цене базисного актива. Монография посвящена эффективным математическим методам вычисления специального вида функционалов, возникающих в финансовой математике при ценообразовании опционов в моделях, допускающих скачки. Центральным результатом работы является метод приближенной факторизации Винера-Хопфа, позволяющий за секунды решать огромный спектр задач финансовой математики. Результаты исследования нашли практическое применение и внедрены в программу Premia. Монография адресована студентам, аспирантам, преподавателям вузов и сотрудникам банковской сферы, изучающим современные численные методы финансовой математики

Детали книги:

ISBN-13:

978-3-8473-9660-4

ISBN-10:

3847396609

EAN:

9783847396604

Язык книги:

Russian

By (author) :

Олег Кудрявцев

Количество страниц:

260

Опубликовано:

15.08.2012

Категория:

Теория вероятности, стохастичность, математическая статистика