Прогнозирование временных рядов с двойной длинной памятью

В книге основное внимание сконцентрировано на малоисследованном объекте в теории и практике использования временных рядов – рядах с длинной и двойной длинной памятью, которые занимают промежуточную позицию между стационарными и полностью нестационарными процессами и довольно распространены. Рассматриваются различные тесты для идентификации типа временного ряда и представлены результаты исследований решения задачи идентификации длинной и двойной длинной памяти во временных рядах с помощью средств нечеткой логики. Представлены разработанные авторами прикладные системы и результаты их использования для решения ряда актуальных практических задач. Предназначена для учёных, руководителей производства, финансовых аналитиков.